Il Castello di San Leo è in realtà una poderosa fortezza militare, progettata dall'architetto Francesco di Giorgio Martini per ordine di Federico da Montefeltro; sorge su un'altura che domina lo stupendo paesaggio che dalla Valle di Marecchia giunge fino al mare Adriatico. Il Castello di San Leo, anticamente chiamato proprio "Montefeltro", è un insediamento antichissimo, che ha attraversato tutte le epoche, diventando dimora di personaggi storici importanti: lo stesso Dante vi soggiornò durante il suo esilio.

Ma l'ospite più famoso del Castello fu in realtà uno dei suoi ultimi prigionieri. Qui terminò i suoi giorni la misteriosa figura del conte di Cagliostro, alias Giuseppe Balsamo, considerato l'ultimo erede della tradizione degli alchimisti rinascimentali, maghi o scienziati, alla ricerca di un sistema per tramutare il piombo in oro o forse di una conoscenza più profonda della natura e delle cose.

Dopo una lunga e avventurosa vita, in fuga da una corte all'altra delle vecchia Europa, il conte di Cagliostro venne infatti condannato per eresia e rinchiuso nel Castello di San Leo nel 1795, dove trovò una fine buia e solitaria, in una cella senza finestre.

Ma tra gli abitanti della rocca resiste la leggenda secondo la quale, con un ultimo gioco di astuzia, il conte di Cagliostro abbia ingannato il prete che gli stava dando l'Estrema Unzione e sia riuscito a fuggire in America, terra vergine per nuove e misteriose avventure.